опционный софт

Чтобы заработать деньги — нужна стратегия. Хорошая стратегия.
Капитан очевидность)
А чтобы потерять деньги, достаточно отсутствия риск-менеджмента.

Задумайтесь на секунду.

Какая бы крутая, продуманная и, казалось бы, прибыльная стратегия у вас ни была, если в её основе не заложено грамотное управление рисками — вы все равно будете терять. Системно, методично и, что самое обидное, предсказуемо.

Отсюда главный вывод, о котором я постоянно говорю:

Деньги на рынке зарабатывают или теряют не стратегии, а правильный риск-менеджмент. Или его отсутствие.

Ваша торговая система — это маршрут на карте. А риск-менеджмент — это исправный спидометр, тормоза и подушки безопасности. Можно ехать по самому лучшему маршруту, но без всего этого есть все шансы разбиться на первой же яме или крутом повороте, который вы не рассчитали.

И вот здесь кроется ключевой момент, который многие упускают.

Без профессионального софта в опционах точный подсчет и контроль рисков НЕВОЗМОЖЕН.
И как результат, эффективное управление позицией также невозможно.

Добрый день коллеги, возможно кому-то нижеописанное покажется ересью, но прежде чем описать мой подход я немного поторговал на боевом счету, в целом всё работает. Основная проблема с инструментарием (опционным софтом). А так, что называется делал я всё на коленке или на глазок. Но результаты работы вполне удовлетворительны. Небольшая ремарка, Я уже дотаточно долго торгую по методу Эллиотта, но классических маржинальных инструментах, проблемы две: одна это срывают стопы (но не всегда), вторая это то что график почти всегда можно разметить в двух противоположных направлениях, но одно из этих направлений часто имеет более мощное прогнозное движение чем другое. Точно угадать где ставить стопы не получается, но опционы, на мой взгляд, решают эту проблему и каким образом я опишу ниже.

Краткое описание стратегии (направленная торговля опционами).

1. Выбор точки бифуркации в базовом активе (например по WA).
2. Определение цели движения
3. Подбор кола или пута с максимальным соотношением P/L. Интуитивно это опционы далеко вне денег с дельтой в районе 0.1 и ниже (в этом случае вполне  возможно подобрать опционы с соотношением риск/прибыль 1/3-1/5). При подборе такого опциона, мне кажется, обязательно должна учитываться sticky delta.
4. Открытие позиции (покупка опциона) желательно лимитником (при достижении БА точки бифуркации). При этом должна учитываться текущая IV опциона. В известном мне софте, который позволяет торговать через API, такой опции нет (задания IV в качестве условия выставления ордера).
5. Выставление «симметричного» опциона, в качестве стопа, если не угадали в 4 ом пункте с направлением. Таким образом, если что то пошло не так, то просто получаем длинный стрэнгл.
6. Работа со стрэнглом. В зависимости от волновой разметки можно со стрэнглом работать очень вариативно. Например если одна нога используется в качестве стопа, а цена движется в горизонтальном канале, то вполне можно, продавать/ покупать одну ногу, вторую оставляя в качестве стопа, таким образом вся система может отработать  в плюс, даже если сам стрэнгл бы не закрылся в плюс.
7. Ну и при таком подходе в общем много вариантов, вполне можем передвигаться от одной точки бифуркации к другой, где то будет более удачно складываться, где то менее, но мы всегда будем оставлять за собой незакрытые  позиции (купленные опционы, которые если и не принесут прибыль, то  помогут минимизировать убытки, цена то может всегда назад сходить).